ارائه کننده: پرهام علیمردانیان
استاد راهنما: دکتر محمد صنیعی آباده
استاد ناظر داخلی: دکتر مهدی رعایائی اردکانی
استاد ناظر خارجی: دکتر سامان هراتی ‌زاده (دانشگاه تهران)
استاد مشاور: دکتر فوآد قادری
تاریخ: 1402/06/27
ساعت: 14:۳۰
مکان: اتاق 710 طبقه 7 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

بررسی و پیش‌بینی بازار‌های مالی یکی از مسائل پر چالش و مورد توجه در کاربردهای علوم داده است. پژوهش‌گران و معامله‌گران به دنبال روش‌های مختلفی هستند تا هرجه بیشتر رفتار و روند بازارهای مالی را پیش‌بینی کنند. در این میان روش‌های متفاوتی برای پیش‌بینی و تشخیص روند بازار ارائه شده‌است که از میان آن‌ها می‌توان به تحلیل فنی و تحلیل بنیادی اشاره نمود. توجه به این امر که رفتار و معامله‌های افراد تاثیر مستقیم در بازارهای مالی دارند، داده‌های متنی را به منبعی مهم برای تشخیص تبدیل می‌کند. این نوع داده‌ها که به صورت مداوم در شبکه‌های اجتماعی در حال تولید هستند، فرصت‌های بسیاری برای تحلیل و بررسی عواطف، نظرات و احساسات معامله‌گران ایجاد می‌کنند.  برای استخراج دانش از متون تولید شده توسط افراد، باید بررسی نظرات در وسعت بالایی انجام شود.
در این پژوهش با استفاده از تولید و یادگیری فرهنگ واژگان مختص به هر دامنه و صنعت به پیش‌بینی بازار پرداخته می‌شود. در روش مورد نظر مجموعه داده به تعداد صنایع موجود شکسته می‌شود و سپس با استفاده از تجربیات گذشته از پژوهش‌های صورت گرفته از الگوریتم ژنتیک با تطبیق به فضای داده‌ی مورد نظر بهره‌گیری می‌شود تا فرهنگ واژگان یادگیری شوند. در نهایت فرهنگ‌واژگان به دست‌آمده با فرهنگ نمونه‌ای که با استفاده از تمامی داده‌ها یادگیری شده‌است مقایسه می‌شود.